应用时间序列分析试验报告.docx

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1、春42家之第llllllklIversityoftechnologyQILUUN应用时间序列分析实验报告学院名称理学院专业班级应用统计学14-2学生姓名张艳雪学号201411081051齐鲁工业大学实验报告成绩课程名称应用时间序列分析实验指导教师黄玉林实验日期2017.6.30院(系)理学院专业班级统计14-2实验地点机电楼C4理学生姓名张艳雪学号201411081051同组人N实验项目名称ARIMA模型、确定性分析法，多元时间序列建模一、实验目的和要求1 .熟悉非平稳序列的确定性分析法：趋势分析、季节效应分析、综合分析2 .熟悉差分平稳序列的建模步骤。3 .掌握单位根检验、协整检验、动态回归

2、模型的建立。二、实验原理1 .序列的各种变化都归结于四大因素的综合影响：长期趋势(Trend),循环波动(CirCIe),季节性变化(SeaSOn),机波动(InlnIediate).常假设它们有如下的相互模型：加法模型X,=7；+G+S,+/,乘法模型混合模型模型结构不唯一2 .非平稳序列如果能通过适当阶数的差分后实现平稳，就可以对差分后序列进行ARMA模型拟合了，所以ARIMA模型是差分运算与ARMA模型的组合o(8)晨,=48)与3 .单位根检验：(I)DF检验；(2)ADF检验；(3)PP检验;4 .动态回归模型ARlMAX如果两个非平稳序列之间具有协整关系，则先建立它们的回归模型，再

3、对平稳的残差序列建立ARMA模型。O(B)三、实验内容1、P202页：第7题（XII因素分解法）2、P155页：第3题（乘积季节模型）3、P240页:第4题出口为士，进口为此，回答以下问题（1）画出4,月的时序图，用单位根检验序列它们的平稳性；（2）对In%,1”，分别拟合模型（提示：建立ARlMA模型）；（3）考察加yInx,的协整关系，建立Iny,关于加为的协整模型，同时建立误差修正模型。四、实验过程（一）P202页：第7题（Xn因素分解法）1.绘制序列时序图。（程序见附录）1940195019601970I96019902CCO20102C2020302040205c2060t由上图可得

4、季节序列的振幅随序列水平的变化而变化，所以季节效应与趋势效应不独立，采用乘法模型：/,XSfXIt2,进入XTl季节调整模型经过三个阶段共十步的重更迭代后，得到如卜.的拟合效果图：显然，该地区奶牛的月度产奶量序列具有显著的季节变动特征。（二）P155页：第3题（乘积季节模型）1.绘制序列时序图。绘制时序图，如图1所示（程序见附录1）。2vnIlOOT100OO9000000ooo00019731973197319741974197419751975197S1976197619761977197?197?19?8197819781979tine图1美国月度事故死亡人数序列时序图时序图显示该序列具

5、有以年为周期的季节效应。2 .差分平稳化：对原序列作1阶12步差分，希望提取原序列季节效应，差分后序列时序图如图2所示。difl122COO1973 19?3 1S3 1974 1974 19?4 1975 1975 1975 1976 1976 1976 19?7 1977 1977 19?8 1978 1978 1979 tF9图2美国月度事故死亡人数1阶12步差分后序列时序图时序图显示差分后序列类似平稳。3 .模型定阶：考察差分后序列自相关图，如图3,进一步确定平稳性判断，并估计拟合模型的阶数。LagCovariaceAjtocorrelations3467891SidErrorCorr

6、elalion198765432101201526701.00000MjNJu355ViBQU26”01-54326.528-.355840.1301892-15071.682-.09872K0.145745314584.5880.09553也0.1468744-17177.694-.11252K0.14792356340.2510.041530.149367617420.9080.11411n0.1495627-31164.460-.20413.a*0.1510318-1087.513-.007120.155637915277.1750.100070.15564210-12434.670-.

7、081450.1567291129801.9690.19521K0.15744512巧0866.898-.33318ddd4山山山0.161495图3美国月度事故死亡人数1阶12步差分后序列自相关图自相关图显示延迟12阶自相关系数显著大于2倍标准差范围，这说明差分后序列中仍蕴含着非常显著的季节效应。延迟1阶的自相关系数也大于2倍的标准差，这说明差分后序列还具有短期相关性。观察偏自相关图，如图4,得到的结论和上面的结论一致。PartiaIAutorrelations1.agCorrelation三198765432101234567891tvr9vlhl舟出舟舟出舟 舟出舟fr1-0.35584

8、23 45678901-0.25802-0.04865-0.14001-0.052220.09419-0.13378-0.14985-0.02901-0.066740.1655312-0.2960013-0.0837714-0.01486图4美国月度事故死亡人数1阶12步差分后序列偏自相关图TheARIMAProcedureAutocorrelationCheckforWhiteNoiseTo1.agChi-SquareDFPrCbiSq.-Autocorrelotions610.8360.0919-0.356-0.0990.096-0.1130.0420.1141228.34120.0096

9、-0.204-0.0070.100-0.0810.195-0.333图5序列白噪声检验图5显示，原序列延迟各阶LB统计量的P值小于显著性水平0.05,所以拒绝原假设，序列不通过白噪声检验。根据差分后序列的自相关图和偏自相关图的性质，拟合乘积季节模型ARIMA(pfdfq)x(PfDfQ)l2.自相关图显示，12阶以内的自相关系数1阶截尾，偏自相关图显示，12阶以内的偏自相关系数1阶截尾，所以尝试使用ARMA(1,0)模型提取差分后序列的短期自相关信息。再考虑季节自相关特征，这时考察延迟12阶、24阶等以周期长度为单位的自相关系数和偏自相关系数的特征。自相关图显示延迟12阶自相关系数显著非零，而

10、偏自相关图显示延迟12阶偏自相关系数显著非零，这时用以12步为周期的ARMA。，)？模型提取差分后序列的季节自相关信息。4 .参数估计：AutoregressiveFactorsFactor1:1-0.49078Bw(1)MovingAverageFactorsFactor1：1-0.87376Factor2:1-0.53808B喇12)图6拟合模型综合前面的差分信息，我们要拟合的乘积季节模型为AHmS(LLo)X(U,1兀。使用条件最小二乘估计方法，确定该模型的口径为：(15)(1-%腔)VV人/一匕1(IF_(10.873768)(1-0.53808力口)E(1-0.49078B)l5.模

11、型检验：对序列拟合AMM4(1,1,0)xQ,Ll)模型，模型及模型参数的显著性检验如图7、8所示。ConditionalLeastSquaresEstimationParameterEstirnateStandardErrortValueApproxPrtLagMU28.344807.288883.880.00030MAI110.873760.102878.43.00011MA2,10.538080.125464.29LagDFChiSqAutorelations-62.6830.4435-0.0450.0550.1370.1230.0460.020129.2590.4146-0.211-0

12、.0970.079-0.0430.1660.0511816.97150.3206-0.0060.160-0.045-0.0860.152-0.1822422.34210.3799-0.090-0.013-0.0710.0270.130-0.067图8残差白噪声检验对拟合模型进行白噪声检验，结果显示P值都大于显著性水平0.05.接受原假设，残差序列通过白噪声检验，模型显著，说明模型拟合良好，对序列相关信息提取充分。将序列拟合值和序列观察值联合作图，如图9所示。图9美国月度事故死亡人数拟合效果图说明：图中，点为序列观察值；曲线为序列拟合值。从图9可以直观地看出该乘积季节模型对原序列的拟合效果良好。

13、（三）P240页：第4题1.画出为，咒的时序图，用单位根检验序列的平稳性;输出时序图如图1所示（程序见附录2）。图1我国出口总额Xt、进口总额yt时序图图1中，黑色为出口总额Xt序列时序图，红色为进口总额yt序列时序图。从图1中可以看出出口总额Xt序列、进口总额yt序列均显著非平稳，这个直观判断还可以通过单位根检验验证。同时时序图显示这两个序列具有某种同变关系。对我国出口总额序列xt进行ADF检验，单位根检验结果如图2所示。TheARIMAProcedureAutocorrelationCheckforWhiteNoiseToLagChi-SquareDFPrChiSqAutocorrelat

14、ions6112.006.00010.8410.6720.52?0.4070.3140.25212121.6712.00010.2120.1820.1520.1300.1070.078AugmentedDickey-FullerUnitRootTestsTypeLagsRhoPrRhoTauPrFZeroMean010.36500.999913.890.999914.30580.99980.190.7373SingleMean010.09830.999912.290.999996.140.001010.47100.97410.020.95610.580.9272Trend09.10630.99

15、998.540.999977.990.00101-19.53650.0509-0.520.97961.800.8181NameofVariable=ytMeanofWorkingSeries8701.498StandardDeviation18307.58NumberofObservations59图2出口总额Xt白噪声、单位根检验检验结果显示，无论考虑何种类型的模型，检验统计量的P值均显著大于0.05的显著性水平，所以可以认为中国我国出口总额序列Xt显著非平稳，且这六种处理均不能实现残差序列平稳。对我国进口总额序列yt进行ADF检验，单位根检验结果如图3所示。TheARIMAProcedur

16、eAutorrelationCheckforWhiteNoiseToChi-Pr3SquareUrLmsqAutocorrOiions6124.98.00010.8560.7080.5750.4550.3470.27312135.7612.00010.2270.1910.1560.1330.1140.090AugmentedDickey-FulIerUnitRootTestsTypeLags：RhoPrRhoTauPrFZeroMean03.26830.333313.620.393318.48590.99991.680.9762SingleMean08.96750.999911.920.999

17、993.070.001017.70850.99991.530.99921.860.6021Trend07.86710.99997.930.999974.660.001014.98890.99991.000.99992.630.6560图3进11总额yt白噪声、单位根检验同出口序列Xt的检验结果一样，在显著性水平取为0.05时，可以认为我国进口序列yt非平稳，且这六种处理均不能实现残差序列平稳。显然，这两个序列的ADF检验结果与根据时序图得到的直观判断完全一致2.对111,Ill月分别拟合模型（提示：建立ARIMA模型）；对我国出口对数序列InXt和进口对数序列Inyt绘制时序图，如图4所示。图

18、4我国出口总额Xt、进II总额yt取对数时序图图4中，黑色线代表我国出口对数序列InXt,红色线代表我国进口对数序列Inyto时序图显示这两个对数序列有显著的上升趋势，为典型的非平稳序列。同时时序图显示这两个序列具有某种同变关系。因为序列呈现出近似线性趋势，所以选择1阶差分。1阶差分后出口对数序列Inxt时序图如图5所示。图5对数序列LnX差分时序图时序图显示，InXt差分后序列在均值附近比较稳定地波动。为了进一步确定平稳性，考察差分后序列的自相关图，如图6所示。AutocorrelationsLagCovarianceCorrelation-198765432101234567891StdE

19、rror00.0229491.00000010.00912790.397750.13130620.00284230.12385崎0.15065430.00368910.16075H冬.0.15239940.00200850.087560.15523550.00132720.05783拈0.15614460.00526470.22941,0.15651370.00504780.21998U.0.16220780.0032S560.14317*r冬.0.16727190.00455180.198340.169370100.00326520.14228小郴0.17332811-0.0025833-.

20、11257M0.17533112-0.0013289-057900.176573图6对数序列Lnxt差分后自相关图自相关图显示序列有很强的短期相关性,所以可以初步认为Inxtl阶差分后序列平稳。对平稳的1阶差分序列进行白噪声检验，白噪声检验结果如图7所示。TheARIMAProcedureAutocorrelationCheckforVhiteNoiseIoChi-Pr1.aqSquareOFChiSq-Autoeorr1itions61O18.48 oc 80.01140.3980.1240.1610.0880.0580,229120.00860.2200.1430-1980.142-0/1

21、13-0.058图7hixt一阶差分后序列白噪声检验在检验的显著性水平取为0.05的条件下，由于延迟6阶、12阶的P值均小于0.05,所以InXt差分后的序列不能视为白噪声序列，即差分后序列还蕴含着不容忽视的相关信息可以提取。对平稳非白噪声差分序列拟合ARMA模型，1阶差分后序列的自相关图（见图6）已经显示该序列有不截尾的性质。再考察其偏自相关系数的性质，如图8所示。PartialAutocorrelations1.agCorrelation-19876543210123456789110.397752-0.0408030.14958-0.032550.037040.218340.054320

22、.043410.11068-0.00658-0.22484120.00236130.0603314-0.07037图8对数序列Liixt差分后偏自相关图偏自相关图显示出1阶截尾性，所以考虑用AR（1）模型拟合Inxtl阶差分后序列。考虑到前面已经进行的1阶差分运算，实际上是用AR/MALL0）模型拟合原序列。对序列拟合AR/M4LL0）模型，模型参数及模型的显著性检验如图9、10所ZjOCondI,t1IOhmILeastSqwrwEstIfinstionSt&ndardAfDroxParaiielerEMiMtP:Errort怕1IlBPrT11LairMU0/146890.030464.8

23、2ChiSq - Autorrelat ions50.54170.017-0.0950.1200.016-0.0730.1S1110.42490.1240.0020.1340.156-0.191-0.070170.47970.148-0.0690.0760.084-0.091-0.135230.4740-0.002-0.0830.0430.046-0.024-0.222Autocorrelation Check of ResidualsModel for variable InxtEstimatedMean0.146888Period(三)ofDifferencing图10残差白噪声检验显然，

24、拟合检验统计量的P值都显著大于显著性检验水平0.05,可以认为残差序列即为白噪声序列,模型显著,这说明AR/MALL0）模型对Inxt序列建模成功。SAS系统TheARIMAProcedureAutoregressiveFactorsFactor1：1-0.39945图11模型在条件最小二乘估计原理下，拟合结果为：Viii工二0.14689+I-Q399456将对数序列拟合值Inxt和对数序列观察值Inxt联合作图，如图12所示。图12对数序列LnXt拟合效果图说明：图中，星号为序列观察值；曲线为拟合值。从图可以直观地看出该AR/M&U,。）模型对原序列的拟合效果良好。因为对数序列Inyt呈现

25、出近似线性趋势，所以选择1阶差分。1阶差分后进口对数序列Inyt时序图如图13所示。d Mlny O8 0.7 06 05 04 03 0.2-0.10 2 0.3-041950196019701960199020002010year图13对数序列Lny差分时序图时序图显示，Inyt差分后序列在均值附近比较稳定地波动。为了进一步确定平稳性，考察差分后序列的自相关图，如图14所示。Lag：CovarianceAutocorrelationsCorrelation198765432101234567891StdError0.0380481.00000-r00.0137690.36189*SCTVS

26、f*0.131306-0.0006513-.017120.147504-0.0063522-.166950.1475380.000212490.005580.1507600.00350150.09203I0.1507630.00717780.18865ChiSqAutocorrelations0.04780.362-0.017-0.1670.0060.0920.1890.10680.2240.1310.0750.008-0.033-0.082图15Inyt一阶差分后序列白噪声检验在检验的显著性水平取为0.05的条件下，由于延迟6阶的P值小于0.05,所以Inyt差分后的序列不能视为白噪声序列，

27、即差分后序列还蕴含着不容忽视的相关信息可以提取。对平稳非白噪声差分序列拟合ARMA模型，1阶差分后序列的自相关图（见图14）已经显示该序列有1阶截尾的性质。再考察其偏自相关系数的性质，如图16所示。LagCorrelation-1987654321O1234567830.36189-0.17039-0.116190.13571*0.024670.14208郴*.0.16031拈郴0.025460.09381郴-0.00038-0.05668t-0.09233-0.060100.04504PartiaIAutocorreIations012342345678911111图16对数序列Lnyt差分

28、后偏自相关图偏自相关图显示该序列1阶截尾的性质，所以考虑用AR(I)模型拟合Tnytl阶差分后序列。考虑到前面已经进行的1阶差分运算，实际上是用AR/M4LL0)模型拟合原序列。对序列拟合AR/M4LL0)模型，模型参数及模型的显著性检验如图17、18所示。ConditionalLeastSquaresEstimationParameterEstimateStandardErrortValueApproxPrtLagMU0.146720.037713.890.00030AR1,10.363640.124642.920.00511Constant1Estimate0.093368Variance

29、1Estimate0.034228StdErrorEstimate0.185007AIC-29.1721SBC-25.0512NumberofResiduals58AICandSBCdonotindudelogdeterminant.图17模型参数显著性检验由图17知，系数显著性检验显示两参数均显著。对残差序列进行白噪声检验，检验结果如图18所示。To1.agChi-SquareAutocorrelationCheckofResidualsPrDFChiSqAutocorrelations64.7350.44230.062-0.103-0.2120.0390.0330.112127.18110

30、.78420.15?0.0480.038-0.007-0.010-0.0761823.751?0.1264-0.0550.0320.302-0.159-0.245-0.1402434.72230.05550.1330.0820.0910.006-0.130-0.248ModeIforvariableInytEstimatedMean0.146722Period(三)ofDifferencing1图18残差白噪声检验显然，拟合检验统计量的P值都显著大于显著性检验水平O.05,可以认为残差序列即为白噪声序列，模型显著。这说明AR/M&L1模型对该序列建模成功。SAS系统TheARIMAProced

31、ureAutoregressiveFactorsFactor1:1-0.36364图19模型在条件最小二乘估计原理下，拟合结果为：VIn)：=0.14672+八IV1-0.363645%将对数序列拟合值Inyt和对数序列观察值Inyt联合作图，如图20所示。图20对数序列Lnyt拟合效果图说明：图中，星号为序列观察值；曲线为拟合值。从图20可以直观地看出该AR/M4LL0)模型对原序列的拟合效果良好。3.考察EHJHX,的协整关系，建立Iny关于In%的协整模型，同时建立误差修正模型。对我国出口对数序列InXt和进口对数序Inyt绘制时序图，如图4所示。可以发现时序图显示这两个序列具有某种同变

32、关系，可以考虑建立ARIMAX模型。对InXt、Inyt、InXtI阶差分、Vin%)序列分别进行单位根检验(ADF)O输TheARIMAPrccedureautocorrelationCheckforWhiteNoiseToLag612rChi-Pr)cquareUiLZli仲oco r re i ai i ons266.286.00010.9510.900396.8212.00010.6590.6140.8480.79S0.7500.5680.5230.4750.7040.422TypeLagsRhoPr V RhoZero Mean01.29980.S46411.24510.9405Si

33、ngle Mean01.01000.S87410.92680.9858Trend0-1.31280.S8201-2.93350.935GAjgrnented Dickey-Ful I er Unit Rt TestsTa.94.58.31.37.85.347.3 2 1 CiLPr F,52花9870 3163.20.00100.80570.39080.8423NameofVariable=InytMeanofWorkingSeries6.373257StandardDevIatIon2.596536NunberofObservations59图21对数序列InXtl阶单位根检验检验结果显示，

34、无论考虑何种类型的模型，检验统计量的P值均显著大于0.05的显著性水平，所以可以认为中国我国出口总额对数序列InXt显著非平稳，且这六种处理均不能实现残差序列平稳。TheARIMAProcedureAutocorrelationCheckforWhiteNoiseToLChi-SquareDFPrChiSqKULUUUi1Dl$26271.246.00010.9520.9040.8550.8090.7620.71112408.0012.00010.6730.8260.5790.5350.4890.43AugmentedDickey-FullerUnitRootTestsTypeLagsRhoP

35、rRhoTaPrFZeroMean01.24610.940?5.720.999911.15540.92972.090.9991SingleMean00.86610.98461.480.999116.480.001010.96880.98661.170.99764.740.0492Trend0-2.25060.9605-1.150.91152.510.67841-5.38330.7793-2.060.55764.020.3837NameofVariable=Inxt10.1469160.15149Period(三)ofDifferencingMeanofWorkingSeriesStandard

36、Deviation图22对数序列hiytl阶单位根检验同出口对数序列InXt的检验结果一样，在显著性水平取为0.05时;可以认为我国进口对数序列Inyt非平稳，且这六种处理均不能实现残差序列平稳。TheARIMAProcedureAutocorrelationCheckforWhiteNoiseToChi-Pr3SquareUrLn13qHUtocorrions0.0880.0580.2290.142-0.113-0.0580.01140.3980.1240.1610.00860.2200.1430.198Augmented Dickey-Full er Unit Root TestsLags

37、 Rho Pr Rho TauZero Mean0-17.98660.00201-13.51100.0082Single Mean0-34.22730.00051-36.61050.0005Trend0-39.301?0.00011-48.56240.0001Type0.00140.01110.000211.760.00100.00178.630.00100.000314.070.00100.001911.050.0010Pr FNameofVariable=Inyt0.1418130.19506Period(三)ofDifferencingMeanofWorkingSeriesStandardDeviation图23Vinxjl阶单位根检验检验结果显示，无论考虑何种类型的模型，检验统计量的P值均显著小于0.05的显著性水平，拒绝原假设