金融计算实验报告.doc

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1、金 融 计 算 实验报告金融计算实验报告开课实验室：实训楼B-206年级专业班2013级信息与计算科学日期 实验项目名称多期复利算法指导教师一、 实验目的掌握多期复利终值的计算公式,并能够进行实际应用.二、 实验内容案例：26 岁的外企白领王小姐,每月工资 6000 元,除去日常开销和朋友应酬所剩无几.考虑到未来购车购房的需求,王小姐打算每月固定拿出 1000 元用于购买招商信诺运筹帷幄终身寿险投资连结型,交满 10 年,既能投资又有年轻人必须的意外险保障,不再做个月光族.这样一来,在每月扣取15 元初始费用后,剩余的 985 元进入王小姐名下的保单账户,则在投资回报率分别为7%的假设下,其未

2、来可能的个人账户价值是多少？三、 源程序清单public class jisuanpublic static void maindouble r=0.07;/无风险年利率double t;/时间double c=985*12;/每一年的的本金double p;double b=0;/收益 p=1+r; fort=1;t b=*p; System.out.println;四、 测试结果教师评价金融计算实验报告开课实验室：实训楼B-206年级专业班2013级信息与计算科学日期20160325实验项目名称固定收益证券定价算法指导教师一、 实验目的掌握固定收益证券定价公式,并能够进行实际应用.二、 实

3、验内容案例：假设有一种面值为100,票面利率是10%,当时的市场年利率是9%,期限是3年,每年支付一次利息的债券,试计算该债券的价格.三、 源程序清单public class jisuanpublic static void maindouble p=0;/债卷价格double t;double r=0.09;/利率double T=3;/债卷期限double Ct=100*0.1;/利息 fort=1;t p=p+Ct/Math.pow; p=p+/Math.pow; System.out.println;测试结果教师评价金融计算实验报告开课实验室：实训楼B-206年级专业班2013级信息与

4、计算科学日期20160325实验项目名称普通股定价算法指导教师一、 实验目的掌握普通股票定价公式,并能够进行实际应用.二、 实验内容案例：假设贴现率5%,每期的股息如下图所示,计算该股票的价格？三、 源程序清单public class jisuanpublic static void maindouble v=0;/股票价格int t;double r=0.05;/贴现率double T=7;/期限double Ct=0.1,0.2,0.5,0.5,0.8,0.6,0.7;/股息 fort=1;t v=v+Ctt-1/Math.pow; System.out.println;四、 测试结果教师

5、评价金融计算实验报告开课实验室：实训楼B-206年级专业班2013级信息与计算科学日期20160401实验项目名称个人房贷的两种还款算法指导教师一、 实验目的掌握等额本金和等额本息两种还款算法,并能够进行实际应用.二、 实验内容案例：韩女士打算在保定源盛嘉禾二期买一套三居室住房,已经看好的户型面积啊131平米,目前单价7300元/平米.韩女士在某高校工作,个人月收入8000,每年有公积金收入25000,孩子上幼儿园开销15000,家庭开销30000.首套房首付款比例30%,公积金贷款利率4%,最多贷40万；商业银行贷款利率5.9%,贷款额度不能超过100万,贷款期限30年.给出你的购房建议以与

6、还款方式！三、 源程序清单等额本息还款：#include stdio.h#include math.hvoid main float s,p,V,R1,R2,B,r1,r2,m,m1=0.0,m2=0.0;int T;int G;printf;scanf; printf;scanf;printf;scanf;printf;scanf;printf;scanf;printf贷款时间：;scanf;V=s*p*0.7;B=V-G;printf;printf;printf;r1=R1/12;r2=R2/12;m1=B*r1*pow,T/pow,T-1;m2=G*r2*pow,T/pow,T-1;m=

7、m1+m2;printf;等额本金还款：#include stdio.h#include math.hvoid main float s,p,V,R1,R2,B,r1,r2,m,Gpermoney,Bpermoney,Bperbenjin,Gperbenjin,ALLpermoney,Glefthuankuane,Blefthuankuane;int T,t,G;printf;scanf; printf;scanf;printf;scanf;printf;scanf;printf;scanf;printf贷款时间：;scanf;V=s*p*0.7;Gperbenjin=G/T;B=V-G;Bp

8、erbenjin=B/T;printf;printf;printf;r1=R1/12;r2=R2/12; Glefthuankuane=G;Blefthuankuane=B; fort=1;tGpermoney=Gperbenjin+Glefthuankuane*r1;/Gpermoney公积金每月还款额Gperbenjin公积金每月还款本金额Bpermoney=Bperbenjin+Blefthuankuane*r2;/Glefthuankuane公积金剩余还款本金额 以B开头的同样的意思ALLpermoney=Gpermoney+Bpermoney;printf;Glefthuankuan

9、e-=Gperbenjin;Blefthuankuane-=Bperbenjin;测试结果教师评价金融计算实验报告开课实验室：实训楼B-206年级专业班2013级信息与计算科学日期20160408实验项目名称远期定价公式的算法指导教师一、 实验目的掌握无收益远期远期定价算法和有收益的远期定价算法,并能够进行实际应用.二、 实验内容案例1：考虑一个6个月的远期多头情况,标的资产是1年期贴现债券,远期的交割价为950元.假设6个月的无风险利率为6%,债券的现价为930元.试求远期的价值与远期合约生效时远期的价格分别是多少？案例2：考虑一种5年期债券,价格为900元.假设这种债券的1年期远期的交割价

10、格为910元.在6个月后和12个月后,预计都将收到60元的利息.第二个付息日正好在远期交割日之前.已知6个月和12个月的无风险利率分别是9%和10%.试计算这种远期的价值和价格？三、 源程序清单案例一：#include stdio.h#include math.hvoid main float f,F,S,K,r,t; printf; scanf; printf; scanf; printf远期的期限：; scanf; printf; scanf; f=S-K*exp; printf; F=S*exp; printf;案例二：#include stdio.h#include math.hvoi

11、d main float f,F,S,K,r,r1,r2,t,t1,t2,I,I1,I2; printf; scanf; printf; scanf; printf; scanf; printf远期的期限：; scanf; printf; scanf; printf远期的第一种付息时间：; scanf; printf远期的第二种付息时间：; scanf; printf; scanf; printf; scanf; I1=I*exp; I2=I*exp; f=S-I1-I2-K*exp; printf; F=*exp; printf;四、 测试结果教师评价金融计算实验报告开课实验室：实训楼B-2

12、06年级专业班2013级信息与计算科学日期20160408实验项目名称外汇期货的定价算法指导教师一、 实验目的掌握外汇期货的定价算法,并能够进行实际应用.二、 实验内容案例1：考虑一外汇期货,其标的资产价格是$100,交割价格是$99,本国无风险年利率是10%,外汇的无风险年利率是0.2%,到期时间是6个月,试计算该外汇期货的价格.三、 源程序清单#include stdio.h#include math.hvoid main float f,F,S,K,t,r1,r2; printf; scanf; printf; scanf; printf外汇期货的到期时间：; scanf; printf

13、; scanf; printf; scanf; f=S*exp-K*exp; F=S*exp*t; printf; printf;四、 测试结果教师评价金融计算实验报告开课实验室：实训楼B-206年级专业班2013级信息与计算科学日期20160415实验项目名称对数正态分布的算法指导教师一、 实验目的掌握对数正太分布的算法,并能够进行实际应用.二、 实验内容案例1：一只初始价格为40美元的股票,该股票的收益率期望为每年16%,波动率为每年20%,则6个月之后的股票价格的概率分布是什么？三、 源程序清单#include stdio.h#include math.hvoid main double

14、 a,b,r,k,S,qw,fc,T,bzc,min,max;printf;scanf;printf;scanf;printf;scanf;printf;scanf;qw=log+*T;fc=k*k*T;printf;bzc=sqrt;a=qw-1.96*bzc;b=qw+1.96*bzc;min=exp;max=exp;printf; 四、 测试结果教师评价金融计算实验报告开课实验室：实训楼B-206年级专业班2013级信息与计算科学日期实验项目名称Black-Scholes期权定价模型的算法指导教师一、 实验目的掌握Black-Scholes期权定价的算法,并能够进行实际应用.通过二分法,

15、确定隐含波动率.二、 实验内容案例1：某金融机构卖出100 000份无股息股票的欧式看涨期权,收入300 000 美元,假设股票价格49美元,期权执行价格为50美元,无风险利率5%,股票价格波动率每年20%,期权期限20周,股票的收益率期望为每年13%.根据期权定价公式,该期权的理论价格应是多少？案例2：某欧式看涨期权价格1.875,标的资产价格21,执行价格20,无风险利率10%,期限3个月,计算隐含波动率？三、 源程序清单案例一：#include stdio.h#include math.h#define pi 3.14#define R 0.2316double ndouble v1;v

16、1=1.0/sqrt*exp;return v1; double N double a1=0.3194; double a2=-0.3566; double a3=1.7815; double a4=-1.8213; double a5=1.3303; double k,v2; k=1/; if=0 v2=1-n*a1*k+a2*k*k+a3*k*k*k+a4*pow+a5*pow; else v2=1-N; return v2; void main double d1,d2,X,S,r,k,T,c;printf;scanf;printf;scanf;printf;scanf;printf;s

17、canf;printf;scanf;d1=log+*T/k*sqrt;d2=d1-k*sqrt;c=S*N-X*exp*N;printf;案例二：#include#include#includeusing namespace std;/void option_price_partials_call_black_scholes/double time_sqrt=sqrt;/double d1=log+r*time/+0.5*sigma*time_sqrt;/double d2=d1-;/Delta=N;/Gamma=N/;/Theta=-S*sigma*N/-r*X*exp*N;/Vega=S*

18、time_sqrt*N;/Rho=X*time*exp*N;/double Nif6.0return 1.0;ifxreturn 0.0;double b1=0.31938153;double b2=-0.356563782;double b3=1.781477937;double b4=-1.821255978;double b5=1.330274429;double p=0.2316419;double c2=0.3989423;double a=fabs;double t=1.0/;double b=c2*exp*;double n=*t+b3*t+b2*t+b1*t;n=1.0-b*n

19、;ifxn=1.0-n;return n;double option_price_call_black_scholesdouble time_sqrt=sqrt;double d1=log+r*time/+0.5*sigma*time_sqrt;double d2=d1-;double c=S*N-X*exp*N;return c; double option_price_impied_volatility_call_black_scholes_bisectionsconst double ACCURACY=1.0e-5;const int MAX_ITERATIONS=100; const

20、double ERROR=-1e40; double sigma_low=1e-5; double sigma_high=0.3; forint i=0;i double sigma=*0.5; double price=option_price_call_black_scholes; double test=;/ coutsigmaendl; iffabs return sigma; iftest sigma_low=sigma; else sigma_high=sigma; return ERROR;int main double S=21;double X=20;double r=0.1

21、0;double time=0.25;double c=1.875;cout隐含波动率:;coutoption_price_impied_volatility_call_black_scholes_bisectionsendl;return 0;四、 测试结果教师评价金融计算实验报告开课实验室：实训楼B-206年级专业班2013级信息与计算科学日期20160429实验项目名称蒙特卡洛模拟算法的期权定价指导教师一、 实验目的掌握蒙特卡洛模拟方法的基本原理和实现过程.能够熟练应用蒙特卡洛法进行期权等衍生产品的定价计算.二、 实验内容案例1：考虑无股息的欧式看涨期权和看跌期权,他们的标的资产价格为1

22、00美元,行权价格为100美元,无风险年利率为10%,年波动率25%,期权有效期1年,分别用Black-Scholes期权定价公式和蒙特卡洛法对数正太分布随机变量模拟计算他们的价格,并进行比较？三、 源程序清单/* Note:Your choice is C IDE */#include stdio.h#include#includeusing namespace std;double Nif6.0return 1.0;ifxreturn 0.0;double b1=0.31938153;double b2=-0.356563782;double b3=1.781477937;double b

23、4=-1.821255978;double b5=1.330274429;double p=0.2316419;double c2=0.3989423;double a=fabs;double t=1.0/;double b=c2*exp*;double n=*t+b3*t+b2*t+b1*t;n=1.0-b*n;ifxn=1.0-n;return n;double maxifbreturn a;else return b;double option_price_call_black_schoolesdouble time_sqrt=sqrt;double d1=log+r*time/+0.5

24、*sigma*time_sqrt;double d2=d1-;double c=S*N-X*exp*N;return c; double option_price_put_black_schoolesdouble time_sqrt=sqrt;double d1=log+r*time/+0.5*sigma*time_sqrt;double d2=d1-;double p=X*exp*N-S*N;return p;double option_price_european_simulateddouble R=r-0.5*pow*time;double SD=sigma*sqrt;double su

25、m_payoffs1=0.0;double sum_payoffs2=0.0;forint n=1;n double S_T=S*expR+SD*random_normal;sum_payoffs1+=max;sum_payoffs2+=max; call_option=exp*sum_payoffs1/double; put_option=exp*sum_payoffs2/double;double max;void main double S=100.0,X=100.0,r=0.1,sigma=0.25,time=1.0,no_sims=5000000; double call_option; double put_option; option_price_european_simulated; coutblack-Scholes?: option_price_call_black_schoolesendl; coutblack-Scholes?: option_price_put_black_schoolesendl; cout?:call_optionendl; cout?:put_optionendl;四、 测试结果教师评价18 / 18