计量经济学期末考试题库(完整版)及答案.docx

计经济学题库1、计量经济学是以经济理论为指导,以数据事实为依据，以数学统计为方法、以计算机技术为手段,研究经济关系和经济活动数量规律及其应用，并以建立计量经济模型为核心的一门经济学学科。2、5、填空样本观潮值与回归理论值之间的偏差，称为残差项我用残差估计线性回归模型中的随机误差项O3、1620填空1存在jfi(fl多重共线性时，回归系数的标准差趋于_0_,T超于无有一。(2)方差M胀因子VIF越大，C)LSfS计值的一方差标准差在越大。(3)存在完全多重其线性时，OLS估计值是非有效它们的方差是增大o(4)一经济变星之间数量关系研究中常用的分析方法有Iil归分析、相关分析、方差分析_等。其中应用最广泛的是回归分所。a)高斯一马尔可夫定理是指在总体参数的各种线性无偏估计中，最小二乘估计具有最小方差的线性无扁估计量的特性。b)检磐样本是否存在多重共线性的常见方法有：简单系所分析和逐步分析检鬟法。处理。O计量经济模型的计量经济检脸通常包括If列相关性、多重共线性检验、异方差性O、单项选择题每题1分1计量经济学是以下哪门学科的分支学科C。A.统计学B.数学C经济学D.数理统计学2.计量经济学成为一门独立学科的标志是B。A.1930年世界计量经济学会成立B.1933年"计量经济学会刊出版C.1969年诺贝尔经济学奖设立D.1926年计量经济学Economics一同相造出来3 .外生变量和滞后变量统称为(DLA.控制变量B,解释变量C.被解释变量D.前定变量4 .横截面数据是指ALA.同一时点上不同统计单位一样统计指标组成的数据B.同一时点上一样统计单位一样统计指标组成的数据C.同一时点上一样统计单位不同统计指标组成的数据D.同一时点上不同统计单位不同维计指标组成的数据5 .同一统计指标，同一统计单位按时间颤序记录形成的数据列是C。A.时期数据B.混合数据C.时间序列数据D.横截面数据6 .在计量经济模型中，由模型系统部因素决定，表现为具有一定的概率分布的的机变量，其数值受模型中其他变量影响的变量是B。A.生变量B.外生变量C.滞后变量D.前定变量7 .描述微观主体经济活动中的变量关系的计量经济模型是AJoA.微观计量经济模型B.宏观计量经济模型C.理论计量经济模型D.应用计量经济模型8.经济计量模型的被解释变量一定是CJoA.控制变量B.政策变量C.生变量D.外生变量9 .下面属于横截面数据的是DJoA. 1991-2003年各年某地区20个乡镇企业的平均工业产值B. 1991-2003年各年某地区20个乡镇企业各f真的工业产值C.某年某地区20个乡，真工业产值的合计数D.某年某地区20个乡镇各值的工业产值10 .经济计量分析工作的根本步骤是AJoA.设定理论模型T收集样本资料一估计模型参数一枚聆模型B.设定模型一估计参数T检聆模型T应用模型C.个体设计一总体估计一估计模型一应用模型D.确定模型导向一确定变量及方程式一估计模型T应用模型11 .将生变量的前期值作解释变量，这样的变量称为D。A.虚拟变量B.控制变量C.政策变量D.滞后变量12 .B是具有一定概率分布的随机变量，它的数值由模型本身决定。A.外生变量B.生变量C.前定变量D.滞后变量13.同一统计指标按时间额序记录的数据列称为B。A.横截面数据B.时间序列数据C.修匀数据D.原始数14.计量经济模型的根本应用领域有。A.构造分析、经济预测、政策评价B.弹性分析、乘数分析、政策模拟C.消费需求分析、生产技术分析、D.季度分析、年度分析、中长期分析15.变量之间的关系可以分为两大类,。A.函数关系与相关关系B,线性相关关系和非线性相关关系C.正相关关系和负相关关系D.简单相关关系和复杂相关关系16.相关关系是指D。A.变量间的非独立关系B.变量间的因果关系C.变量间的函数关系变量间不确定性的依存关系17.进展相关分析时的两个变量A。A.那是随机变量B.都不是随机变量C.一个是随机变量，一个不是的机变量D.随机的或非随机都可以18.表示X和y之间真实线性关系的是）。A.K=0+XBE工)=°+C.=o+X户%D.X=PO+X19.参数4的估计量/具备有效性是指B。A.var()=0B.var()为最小C.()=O20.对于匕=A+/Xj+备，以G表示估计标准误差,声表示回归值，那么D.（6一万）为最小JoA.=O0't,(Y-Yi)=OB.=0W,(Y-Yi)2=0C.AO时W幻为最小D.d=0时，2（丫一*）2为最小21 .设样本回归模型为Yi=A+RXi+q,那么普通最小二乘法确定的R的公式中，错误的选项是D。A. (i-)(-)b (Xl 对C.在 Xi Y-夜 Y Xi2-nX2B, "=nXYi-XY nxKXjn z.-.iu P22 .对于Yi=A+6Xj+q,以&表示伍计标准误差，表示相关系数，那么有DA.6=0时，r=lB.6=0时，r=-lC.6=0时，r=0D.6=0时，r=l或r=l23 .产量X,台与单位产品本我Y,元/台之间的回归方程为Y=35675X,这说明D。A.产量每增加一台，单位产品本战憎加356元B.产量每增加一台，单位产品本我减少15元C.产量每增加一台，单位产品本钱平均增加356元D.产量每增加一台，单位产品本我平均减少15元24 .在总体回归直线E(<)=片+片X中，4表示BLA.当X增加一个单位时，Y增加4个单位B.当X增加一个单位时，Y平均憎加4个单位C.当Y增加一个单位时，X增加4个单位D.当Y增加一个单位时，X平均增加4个单位25 .对回归模型X=y+Xj+Ui进展枪盼时，通常假定Uj服从C。A.N(O,i2)B.t(n-2)C.N(O,2)D.t(n)26 .以Y表示实际观测值，Y表示回归估计值，那么普通最小二乘法估计参数的准那么是使DJoA.Z(Yi*)=0B.(Yi-Yi)2=0C.Z(Yi_*)=最小D.Z(YiT)2=最小27 .设Y表示实际观测值，V表示OLS估计回归值，那么以下哪顶成立DLA.Y=YB,Y=YC.Y=YD.Y=Y28 .用OLSlS计经典线性模型Yj=&+，那么样本回归直线通过点_DoA.(X,Y)B,(X,Y)C.(X,Y)D,(X,Y)29 .以Y表示实际观虬值，V表示OLS估计回归值，那么用OLS得到的样本回归直线*=A+Xj满足A。A.Z(Yi-I)=OB.(Yi-Yi)2=0C.Z(Yi-幻2=0D.(Y-Yi)2=030 .3一组有30个观Sfl值的样本估计模型Yi=自+¾X+Uj,3005的显著性水平下对从的显著性作t检验，那么4显著地不等于零的条件是其统计量t大于DLA.too(3O)B.to.O25(3O)C.toQ5(28)0.t,02(28)31 .某一直线回归方程的判定系数为064,那么解释变量与被解释变量间的线性相关系数为B。A.0.64B,0.8C.0.4D,0.3232 .相关系数的取值围是D。A.r-1B.r1C.OWrWlD.-IWrWl33 .制定系数R2的取值围是CLA.R2-1B.R2,1C.0R21D.-1R2134 .某一特定的X水平上，总体Y分布的离散度越大，即a?越大，那么AJoA.预测区间越宽，精度越OfB,预测区间越宽，预测误差越小C预测区间越窄，精度越高D,预测区间越窄，预测误差越大35 .如果X和Y在恭计上独立，那么相关系数等于CJoA.1B.-1C.0D.oo36 .根据决定系数R2与F统计量的关系可知，当R2=1时，有DJoA.F=1B,F=-1C.F=OD,F=<×>37 .在C-D生产因数Y=A乃ZK。中，ALAo和夕是弹性B.A和。是弹性C.A和夕是弹性D.A是弹性38.回归模型匕=A+四X,+%中,关于检照“。：4=0所用的统计量一,，VVaMSJ以下说确的是D。A.服从/（-2）B.服从，51）C.服从/（九一DD.服从，52）39.在二元线性回归模型X=A）+2修卜+夕2乂2,+/中，4表示ALA.当X2不变时，X1每变动一个单位Y的平均变动。B,当X1不变时，X2每变动一个单位Y的平均变动。C.当X1和X2都保持不变时，Y的平均变动。D.当X1和X2那变动一个单位时，Y的平均变动。40 .在双对数模型InX=Ina）+41nXj+%中，4的含义是D。A.Y关于X的增长量B.Y关于X的增长速度CY关于X的边标倾向D.Y关于X的弹性41 .根据样本资料已fi111得出人均消费支出Y对人均收入X的回归模型为ln=2.00+0.751nXj,这说明人均收入每增加1%,人均消费支出将增加C。A. 2%B. 0.2% C. 0.75%D. 7.5%42 .按经典假设，线性回归模型中的解释变量应是非的机变量，且A。A.与随机误差项不相关B,与残差项不相关C.与被解释变量不相关D.与回归值不相关43 .根据制定系数R2与F统计量的关系可知，当R2=1时有C）。A.F=1B.F=-1C.F=D.F=O44 .下面说确的是D。A.生变量是非随机变量B.前定变量是随机变量C.外生变量是随机变量D.外生变量是非随机变量45 .在具体的模型中，祓认为是具有一定慨率分布的的机变量是AJoA.生变量B.外生变量C.虚机变量D.前定变量46 .回归分析中定义的BJoA.解释变量和被解释变量都是随机变量B.解释变量为非随机变量，被解释变量为随机变量C.解释变量和被解释变量都为非的机变量D.解释变量为随机变量，被解释变量为非随机变量47 .计量经济模型中的被解释变量一定是C。A.控制变量B.政策变量C.生变量D.外生变量48 .在由=3。的一组样本他计的、包含3个解释变量的线性回归模型中，计算得多重决定系数为08500,那么调整后的多重决定系数为DA.0.8603B.0.8389C.0.8655D.0.832749 .以下样本模型中，哪一个模型通常是无效的BA.G消费=500+0.8”收入）B."商品需求=10+0.84收入+0.9匕价格C.R商品供给=20+0.75价格）D*产出量=0.656劳动Ky资本50 .用一组有30个观测值的样本估计模型y=%+b臼,+4马,十%后，在0.05的显著性水平上对乙的显著性作/检验，那么片显著地不等于零的条件是其统计量，大于等于C）A.0。5（羽）B.'O25（舞）（J.0025（27）D.乙。25a矍）51 .模型InM=In%+41nx,+为中，4的实标含义是BJam关于y的弹性B.y关于'的弹性Cd关于的边尿简向d”关于工的小际倾向52 .在多元线性回归模型中，假设某个解释变量对其余解释变量的判定系数接近于1,那么说明模型中存在CA.异方差性B.序列相关C.多重共线性D.高接合优度53 .线性回归模型yt=b0+blxit+b2x2t+bkxkt+ut中，检验HO血=O（i=0,1,2,.A）时，所用的统计量Ats_L_JVa嫉）服卜c）A.t(n-k+1)B.t(n-k-2)C.t(n-k-1)D.t(n-k+2)54 .调整的制定系数铲与多重制定系数R，间有如下关系(D)AR=上Lr2bR2=一TR2n-c-ln-k-C.产=1-(1+r2)D.4=1_(1一周n-k-n-k-55 .关于经济计量模型进展预测出现误差的原因，正确的说法是CJoA.只有随机因素B.只有系恭因素C.既有随机因素，又有系统因素D.A、B、C那不56 .在多元线性回归模型中对样本容量的根本要伙为解释变量个数)：CAnNk+1B n<k+1 C n30 或 n3 k+1D 2301.1 1，下说法中正确的选项是：DA如果模型的心很高，IH可以认为此模型的质量较好B如果模型的心较低，IH可以认为此模型的质量较差C如果某一参数不能通过显著性检验，我们应该剔除核解释变量D如果某一参数不能通过显著性检盼，我II】不应孩随便剔除该解释变量58 .半对数模型Y=A+PJnX+中，参数用的含义是CJoA.X的绝对量变化，引起Y的绝对量变化B.Y关于X的边际变化C.X的相对变化，引起Y的期望值绝对量变化D.Y关于X的弹性59 .半对数模型My=&+4X+中，参数4的含义是AJoA.X的绝对量发生一定变弱时，引起因变量Y的相对变化率B.Y关于X的弹性C.X的相对变化，引起Y的期望值绝对量变化D.Y关于X的边标变化60 .双对数模型Iny=夕。+MX+中，参数用的含义是DJoA.X的相对变化，引起Y的期望值绝对量变化B.Y关于X的边际变化DY关于X的噌性C.X的绝对量发生一定变动时，引起因变量Y的相对变化率61 .GoldfeId-QUandt方法用于检验AA.异方差性B.自相关性C.随机解释变量D.多重共线性62 .在异方差性情况下，常用的估计方法是DA.一阶差分出B.广义差分法C.工具变量法DJIl权最小二乘法63 .White枪验方法主要用于检验（八）A.异方差性B.自相关性C.随机解释变量D.多重共线性64 .Glejse检验方法主要用于检验AA.异方差性B.自相关性C.随机解释变量D.多重共线性65 .以下哪种方法不是检验异方差的方法DA.戈德菲尔特一匡特检验B.怀特检验C.戈里瑟检验D.方差膨胀因子检验66 .当存在异方差现象时，估计模型参数的适当方法是AA.加权最小二乘法B.工具变量法C.广义差分法D.使用非样本先验信息67 .加权最小二乘法克制异方差的主要原理是通过喊予不同观测点以不同的权数，从而提高估计精度，即BA.重视大误差的作用，轻视小误差的作用B.重视小误差的作用，轻视大误差的作用C.重视小误差和大误差的作用D.轻视小误差和大误差的作用68 .如果戈里瑟检验说明,普通最小二乘砧计结果的残差令与.有显著的形式阎=028715%+匕的相关关系匕满足线性模型的全部经典假段，那么用加权最小二乘法估计模型参数时，权数应为C)_L_L_LA.XiB.x；c.匹D.«69 .果戈德菲尔特一匡特检验显著，那么认为什么问题是严重的AA.异方差问题B.序列相关问题C.多重共线性问题D.设定误差问题70 .设回归模型为X二g+外,其中Vwg)=再,那么6的最有效估计量为c.Hg = z D. 无b=.zny-xyA-2BEJW71 .如果模型3bo+bxt+Ut存在序列相关，那么DLA. cov(xt, ut)=0B. cov(ub us)=O(ts) C. cov(xt, ut) 0D. cov(ut, us) O(ts)72 .DW检验的零假设是p为随机误差项的一阶相关系数BoA. DW = OB. p = 0C. DW = ID. p = 173 .以下哪个序列相关可用DW检验修为具有零均值，常数方差且不存在序列相关的的机变量AJoA. Ut = pUt-+VtB. ut = pUt.+p2ut.2+vt C. ut = pvlD. ut = pvl+p2Vm +74 .DW的圾值围是DJoA. -1 DW0 B. -1 DW1C. -2DW2D. 0DW475.当DW = 4时，说明D JoA.不存在序列相关B. B能判断是否存在一阶自相关C.存在完全的正的一阶自相关0,存在完全的负的一阶自相关76 .根据20个观测值估计的结果，一元线性回归模型的DW=2.3。在样本容量n=20,解释变量k=1,显著性水平为005时，查得dl=1,du=1.41,那么可以决断AJ0A.不存在一阶自相关B,存在正的一阶自相关C.存在负的一阶自D.无法确定77 .当模型存在序列相关现象时，适宜的参数估计方法是C。A.加权最小二乘法B.间接最小二乘法C.广义差分法D.工具变量法78 .对于原模型Vt=b°+bxt+Ut,广义差分模型是指D。79 .采用一阶差分模型一阶线性自相关问题适用于以下哪种情况B。A. p0B. p1C. -1 < p < OD. O < p < 180 .定某企业的生产决策是由模型S尸b°+bR+u描述的其中St为产量，R为价格，又知:如果该企业在t-1期生产过利，经营人员会削减t期的产量。由此决IIli上述模型存在B。A.异方差问题B,序列相关问题C.多重共线性问题D.的机解释变量问题81 .根据一个n=30的样本fi5ityt=A+xt+et后计算得DW=I.4,在5%的置信度下，dl=1.35,du=1.49t那么认为原模型DJoA.存在正的一阶自相关B,存在负的一阶自相关C,不存在一阶自相关D.无法判断是否存在一阶自相关。82 .于模型yt=A+/内+et,以P表示&与e1之间的线性相关关系t=1,2,T，那么以下明显错误的选项是B。C. p = 0, DW = 2A.p=0.8,DW=0.4B.p=-0.8,DW=-0.4DW=O83 .同一统计指标按时间顺序记录的数据列称为B8A.横前面数据B.时间序列数据C.修匀数据D.原始数据84 .当模型存在严重的多重共线性时，OLS估计量将不具备DA.线性B.无偏性C.有效性D,一致性85 .经历认为某个解释与其他解释变量间多重共线性严重的情况是这个解释变量的VIFC。A.大于B.小于C.大于5D,小于586 .模型中引入实际上与解择变量有关的变量，会导致参数的OLS估计量方差AJoA.增大B,减小C.有偏D.非有效87 .对于模型弘=bo+b凶t+b2X2t+Ut,与3=0相比，h2=05时,估计量的方差将是原来的1B。A.1倍B.1.33倍C.1.8倍D.2倍88 .如果方差粉胀因子VlF=IO,那么什么问题是严重的C。A.异方差问题B.序列相关问题C.多重共线性问题D.解释变量与随机项的相关89 .在多元线性回归模型中，假设某个解释变量对其余解释变量的制定系数接近于1,那么说明模型中存在（C）oD高拟合优度D.无穷大A异方差B序列相关C多重共线性90,存在严重的多重共线性时，参数估计的标准差A。A.变大B.变小C.无法估计91 .完全多重共线性时，以下判断不正确的选项是DoA.参数无法估计B.只能侑计参数的线性组合C.模型的拟合程度不能判断D,可以计算模型的抵台程度92 .设某地区消费函数y,=c°+Gj+从中，消费支出不仅与收入X有关，而且与消费者的年龄构成有关,假设将年龄构成分为小孩、青年人、成年人和老年人4个层次。假设边标消费血向不变，那么考虑上述构成因素的影响时，该消费函数引入虚拟变量的个数为CA.1个B.2个C.3个D.4个93 .当质的因素引进经济计量模型时，需要使用DA.外生变量B.前定变量C生变量D.虚拟变量94 .由于引进虚拟变量，回归模型的我距或斜率也样本观测值的改变而系统地改变，这种模型称为AA.系统变参数模型B.系统模型C变参数模型D.分段线性回归模型95 .假设回归模型为y,=+为j+M,其中Xi为随机变量，Xi与Ui相关那么夕的普通最小二乘估计量(DD)A.无偏且一致B.无偏但不一致C.有儡但一致D.有偏且不一致96 .假定正确何归模型为M=+瓦7+区2+从，假设遗漏了解释变量X2,且X1、X2线性相关那么色的普通最小二乘法估计量(D)A.无偏且一致B.无偏但不一致C.有偏但一致D.有偏且不一致97 .模型中引入一个无关的解释变量(C)A.对模型参数侑计量的性质不产生任何影响B.导致普通最小二乘估计量有偏C.导致普通最小二乘估计量精度下降D.导致普通最小二乘估计量有偏，同时精度下降98 .设消费函数y=%+qO+%x,+%,其中虚损变量。=部，如果统计检验说明q=0成立，O西部那么东中部的消费函数与西部的消费函数是(D)oA.相互平行的B.相互垂直的C.相互穿插的D.相互重叠的99 .虚拟变量（A）A.主要来代表质的因素，但在有些情况下可以用来代表数量因素B.只能代表质的因素C只能代表数量因素D.只能代表季节影响因素100 .分段线性回归模型的几何图形是（D）oA.平行线B.垂直线C.光滑曲线D.折线101 .如果一个回归模型中不包含截距顶，对一个具有m个特征的质的因素要引入虚机变量数目为（B）。A.mB.m-1C.m-2D.m+1102 .设某商品需求模型为y,=d+z+%,其中Y是商品的需求量，X是商品的价格，为了考虑全年12个月份季节变动的影响，微设模型中引入了12个虚拟变量，那么会产生的问题为DJoA.异方差性B.序列相关C.不完全的多重共线性D.完全的多重共线性103 .对于模型y=d+x,+%,为了考虑"地区因素北方、南方，引人2个虚拟变量形成截距变动模型，那么会产生CJoA.序列的完全相关B.序列不完全相关C.完全多重共线性D.不完全多重共线性八fl城镇家庭104 .设消费函数为凹=%，+%°+%为+4田+3其中虚拟变量I。农村家庭，当统计枪脸说明以下哪项成立时，表示城镇家庭与衣村家庭有一样的消费行为AJoAq=0bx=oBqwob、oQaiob=oqa=obo105 .设无限分布滞后模型为Yt=+yXt+4X"+>¾Xn+÷Ut,且该模型满足KOyCk变换的假定,那么长期影响系数为C。A.%B.&C.&D.不确定1+-106 .对于分布滞后模型，时间序列资料的序列相关I可髭，就转化为BoA.异方差问题B.多重共线性问题C.多余解释变量D.随机解释变量107 .在分布滞后模型Y=+&X,+¾X,+尸2%/+%中，鬼期影响乘数为DJoA.7,C.与D.°-a-a108 .对于自适应预期模型，估计模里参数应采用（D）oA.普通最小二乘法B.间接最小二乘法C.二阶段最小二乘法D.工具变量法109 .koyck变换模型参数的普通最小二乘估计量是（D）oA.无偏且一致B.有偏但一致C.无偏但不一致D.有偏且不一致110 .以下属于有限分布滞后模型的是DJoA.=+AX+4工+A22+mB.Y1=a+0Xt+.1+A-2+#*-«+4C.Y1=a+0Xl+7lX,.1+72Xz.2+w,D.Y1=a+Xt+7lX1+2X,.2+fikXt_k+wz111 .消费函数模型C=400+05,+0.3i+0.1-2,其中/为收入，那么当期收入4对未来消费。源的影响是：4增加一单位，c.胭加C。A.0.5个单位B.0.3个单位C.0.1个单位D.0.9个单位112 .下面哪一个不是几何分布滞后模型D。A.koyck变换模型B.自适应预期模型C.局部调整模型D.有限多项式滞后模型113 .有限多项式分布滞后模型中，通过将原来分布滞后模型中的参数表示为滞后期i的有限多项式，从而克制了原分布滞后模型估计中的D。A.异方差问题B.序列相关问题C.A重共性IB）题D.A数过多难砧计问题114 .分布滞后模里Z=+AX+/XH+尸2-.2+3%.3+%中，为了使模型的自由度到达30,必须加有多少年的观测资料DJoA.32B.33C.34D.38115 .如果联立方程中某个构造方程包含了所有的变量，那么这个方程为C。A.恰好识别B,过度识别C.不可识别D.可以识刖116 .下面关于简化式模型的柢念，不正确的选项是CLA.简化式方程的解释变量都是前定变量B.简化式参数反映解释变量对被解释的变量的总影响C.简化式参数是构造式参数的线性函数D,简化式模型的经济含义不明确117 .对联立方程模型进展参数估计的方沫可以分两类，即：(B)oA.间接最小二乘法和系统估计法B.单方程估计法和系统估计法C.单方程估计法和二阶段最小二乘法0.工具变量法和间接最小二乘法118 .在构造式模型中，其解释变量(C)oA.那是前定变量B.都是生变量C,可以生变量也可以是前定变量D.都是外生变量119 .如果某个构造式方程是过度识别的，那么估计该方程参数的方底可用AJoA.二阶段最小二乘法B.间接最小二乘法C.广义差分法D.加权最小二乘法120 .当模型中第i个方程是不可识刖的，那么该模型是(B)oA.可识别的B.不可识别的C.过度识刖D.恰好识刖121.构造式模型中的每一个方程都称为构造式方程,在构造方程中，解释变量可以是前定变量，也可以是(C)A.外生变量B,滞后变量C.生变量D,外生变量和生变量122,在完备的构造式模型中，外生变量是指D。A.Y1B.Y-C.ItD.GtC=%+*+%,123 .在完备的构造式模型/,=%+优Z+HY+中，随机方程是指DJoZ=G+4+G,A.方程1B,方程2C.方程3D.方程1和2124 .联立方程模型中不属于随机方程的是DJoA.行为方程B.技术方程C.制度方程D.恒等式125 .构造式方程中的系数称为C。A.短期影响乘数B.长期影响乘数C.构造式参数D,简化式参数126 .简化式参数反映对应的解释变量对被解释变量的CJoA.直接影响B.间接影响C.前两者之和D.前两者之差127 .对于恰好识刖方程，在简化式方程满足线性模型的根本假定的条件下，间接最小二乘估计量具备DJoA.准确性B.无儡性C.真实性D.一致性二、多项选择题每题2分1 .计量经济学是以下哪些学科相结合的综合性学科ADEJoA. Ait 学B.数理经济学C.经济统计学D.数学E.经济学2 .沉着角度看，计量经济学可分为ACA.理论计量经济学 B.挟义计量经济学C.应用计量经济学D.广义计量经济学E.金融计量经济学3.从学科角度看，计量经济学可分为BDJoA.理论计量经济学 B.狭义计量经济学C.应用计量经济学D.广义计量经济学E.金融计量经济学4.从变量的因果关系看，经济变量可分为AB。A.解释变量B.被解释变量C.生变量D.外生变量E.控制变量5.从变量的性质看，经济变量可分为CD。A.解释变量B.被解释变量C.生变量D.外生变量E.控制变量6.使用时序数据进展经济计量分析时，要求指标统计的ABCDELA.对象及围可比 B,时间可比C. 口径可比D.计算方法可比E.容可比7.一个计量经济模型由以下哪些局部构成ABCDLA.变量B.参数C.随机误差项D.方程式E.虚机变8.与其他经济模型相比，计量经济模型有如下特点BCDLA.确定性B.经历性C.随机性D就态性E.灵活性9.一个计量经济模型中，可作为解释变量的有ABCDELA.生变量B.外生变量C.控制变量D.政策变量E.滞后变量10.计量经济模型的应用在于ABCDA.构造分析B.经济预测C.政策评价D.检验和开展经济理论E.设定和检验模型11.以下哪些变量属于前定变量（CD)oA.生变量B.随机变量C.滞后变量D.外生变量E.工具变量12.经济参数的分为两大类，下面哪些属于外生参数（ABCD)oA.折旧率B,税率C.利息率D.凭经历估计的参数E.运用统计方法估计得到的参数13.在一个经济计量模型中,可作加加群变量的有（BCDE）oA.生变量B.控制变量C.政策变量D.滞后变量E.外生变量14.对于经典线性回归模型,各回归系数的普通最小二乘法估计量具有的优良特性有（ABE)oA.无偏性B.有效性C.一致性D.确定性E.线性特性15.指出以下哪些现象是相关关系ACDLA.家庭消费支出与收入B.商品销售额与销售量、销售价格C.物价水平与商品需求量D.小麦高产与施肥量E.学习成绩总分与各门课程分数16.一元线性回归模型Yi=自+用N+*的经典假设包括ABCDE。A.E(%)=0B.var(w,)=2C.CoV(%,5)=0D.Cov(xf9uf)=0E.%N(0,?)17.以丫表示实除观测值，9表示OLS估计回归值，e表示残差，那么回归直线满足ABE。A.通过样本均值点(又，Y)BYi=XC.Z(Yi幻2=0D.(Yi-Yi)2=0E.cov(Xi,ei)=018 .寸表示OLS估计回归值，U表示随机误差项，e表示残差。如果Y与X为线性相关关系，那么以下哪些是正确的ACLA.E(Yi)=4+自XiB.Y=A+4%CYi=+4×i÷eiD.Yi=÷×i+eiE.E(Yi)=氐+£%19 .V表示OLS估计回归值，U表示随机误差项。如果Y与X为线性相关关系，那么以下哪些是正确的BEJoA.=o+lXiB.Yi=A+4X+5cYi=A+£%+%d.i=+3×i÷uie.*=A+Xi20 .回归分析中估计回归参数的方法主要有CDELA.相关系数法B.方差分析法C.最小二乘Iait法D.极大攸然法E.矩估计法21 .用OLS法估计模型丫=4+坊%+%的参数，要使参数估计量为最正确线性无偏估计量，那么要求ABCDELA.E(ui)=OB.Var(ui)=2C.Cov(ui,uj)=0D.Ui服从正态分布E.X为非随机变量，与随机误差项Uj不相关。22 .假设线性回归模型满足全部根本假设，那么其参数的估计量具备CDELA.可靠性B.合理性C.线性D,无偏性E,有效性23 .普通最小二乘估计的直线具有以下特性ABDELA.通过样本均值点(匕F)B.ZK=ZgaZ(KT)2=OD.>=0E.Cov(Xi.ei)=O24 .由回归直线*=A+6xJi5计出来的1值ADELA.是一组估计值B,是一组平均值C.是一个几何级数D,可能等于实麻值YE.与实际值Y的离差之和等于零25.反映回归直线切合优度的指标有ACEJoA.相关系数B.回归系数C.样本决定系数D.回归方程的标准差E.剌余变差或残差平方和26.对于样本回归直线Y=A+6%,回归变差可以表示为ABCDEJoA.(vi-vi)2-<Y-Yi)2C.R2X(Y1-Yi)2B-y12(Xi-Xi)2D.(Y-VE.3.(i-ii-i)27.对于样本回归直线*=A+6i,3为估计标准差，以下决定系数的算式中，正确的有ABCDE。A.C.(tT)2<v-X)2升Z(Xi一兄)2<-p2B.D.一(f(y-Vyl(X-xiXY-)<Y-vi)2E.l-2¾2<Y-Yi)228.以下相关系数的算式中,正确的有ABCDE。A.五一又YCrXbYB.cov(X,Y)U.CrX(TYD.ncrx(Z(DYiT)J(xi-xi)2(i-i)2E.XiYi-11X>Y(x-xi)2<Yi-Yi)229.判定系数R2可表示为（A.r2.RSSKTSSB.R2=BCEESSTSSJoC.R2=I-30.线性回归模型的变通最小二乘估计的残差G满足TSSACDED.。A.Zei=OB.ZeiYi=OC.ejYi=O31.调整后的判定系数可的正确表达式有BCD。A.(Yi-Yi)2(n-l)(Yi-Yi)2(n-k)C.dZeiXi=OrZ(YiT)2(W)X(Y1-Yi)2(n-l)D.n-k-1Er2.ESS'ESS+RSSE.cov(Xi,ei)=032.对总体线性回归模型进展显著性检验时所用的F统计量可表示为BCLA ESS(n-k) ,RSS(k-l)BESS(k-l)cR2(