大连商品交易所服务实体经济白皮书（2023年）.docx

减应市场变化,设置更符合现货更易实际的交割标港和合约规则体原，发挥期货对现货的引导作用，是提升期货产品产业服务能力，便利企亚深度参与套期保值的关位,自2021年以来，大商所深林产业，结合不同品种特点,因B危策.2023年.大商所先后对玉米'胶合板，焦煤,里科寻多个Ia种的合约制度进行优化.针对现货玉米容置钛体疾离的现状，大商所将玉米容承标准品和替代品标准均提高10&/1.令更多高容重玉米具有了交割价值,进一步吸;I了饲料企业费与玉米期线市场.根据撕版国标调整和现货实际情况，大两所删除生穹粒指标,增m凝变粒标准金妥2%.修改后的交割层量标准更想贴近主流玉米，展升了期货价格代表性，体现了优质优价,有助于保护农民种植收益、帮助企业更好开展套期保值或基差贸易，修改un&M.BMimiaMMes.为更好利用国内资源.大商所将焦煤期货标准品定位由进口煤调整为国产主流商国燥，将基液文制区域调整为我国然煤主产区山西，基准乱对标山西中炼煤,优化戌量和地点开贴水，受此影晌，国产螺价格代表性显著提升.佛短期货与山西中琉媒价格相关性程升至0.91.相较于过去三年平均O89的水平提升两个百分点.同时，焦煤产世交制积极性有所增加,山西繁计文刈1.8万吨,改变以往产地没有交割的局面，焦媒2305合约山西交副占比达50*脓务国内大循环能力增强.焦煤期货与山西中旗煤价格相关径堤升至w170.91山西见计交Xl焦煤18万吨改变以往产发文的号交Xl质量标造更加姑近主流玉米更多高容函玉米具石r殳到价值绿媒2305合约U西交割占比达m50%进一步吸引饲料企业冬与玉米期货市场用财企业更好开夙套期毋值或基差留另务内大环储力，IGI各品利噬块产业客户与度极提升2023年，大商所全市场产业持仓占比较上年投离53个百分点,整体来石，大商所各品牌板块产业给与呈现若定向好的特点.农产品板块产业应用传统优势继续保持，已接近国踪市场成熟水平.2023年.大商所玉米期货的产业持仓占比超过芝加3?8?业交易所集团QlEGnX),豆相,豆油期货的产业持仓占比与芝加哥商业交易所集团差距进一步缩小.钢枚原爆国板块产业应用仍有较大提升空问,但向好心势明显.2023年，附着市场机制的不断完好及产业培育工作的推动，大商斫铁犷石'焦媒雌发三个品种的产业持仓占比分别增长1.7个.3.1个和15.0个百分点.期现结合发履的基珀不Bi夯实.能源化工板块产业应阳显著加深，侬理出企业对产业发展新格局的适应.2023年，大商所化工期货板块的产业持仓占比同比增长7.6个百分点，其中，乙二fil期货、聚乙爆期货、液化石油气期货的产业持仓占比增幅超过8个百分点，农产品板块接近国际市场成熟水平2023年SBMM的产费持仓占比2323年Ja«一,产亚持仓占比2023年的产业持仓占比«1铁原燃料板坡产业应用向好通势明星area桶产业持仓占比n*的产业持仓占比*相的产业持自占比1+1.7%,+3.1%.+15.0%能霉化工蝮块产业应用显看加深化工g*止?劣仓占比+7.6%乙二睥期货、聚乙第期货、液化石油气期货7xtte5tt<aa+8%交副庠带动上下海企业聚集发展20234.大商所持续犷大聚敏乙笫、芳乙站、焦燎，帽蛋等品种交割区域.先后在13个品种上缗设43家交司尾.依至2023年末.大曲所共有指定交In库541求,遴布25个&区市，基本覆融相关品种主费产销集中区或贸!依堆.sia以黄大豆1号期货为例.能至2023年末，黄大豆1号已设立22个交割仓库，影成了以基准交割地哈尔京为中心，覆盖东北四省区的殳H仓麻布局，据熏龙江佳木斯市样南只反映，百201”|：设立交烈库以来,一批用易、精深加工企业向阳边R集,不仅贸易高通过交割库大量收MfS货，海天食品X大量下新加工厂也Ii授绘与当地采购，形成“农民”一贸易商（交11库）收一加工企业Jfl"的一体化模式，腼通了区域经济气循环.大商所已上市品种交割库分布指定文以底数量G541Hi敢瘴做至R21午茶1*玉米加收里修名度会乙簿”二*池化石a今回爆信/文*主安丛力图而晨航乙优(PVC)设立2家集团交a仓库！三侑餐包含7家分库IillillillilIiIlWliI璘业累计交割4000多手家桑乙体(PVC)试点协议交收聚氯乙烯(PVC)2307合约I创新交IN机制促进区域间怫发IR我国崎艮辽阔,产销区域不同.物流格局变化是常见情况，特JW是随着一经产业的双俄贸昼以模和范国不Ift扩大，传统的交割库在而对增长变化的交割需求时精S-分身乏术”.在此背景下，大商所结合现货市场实际积极余索创新.于2017年在玉米品牌上首次推出了第团化交p机;w.由此，文a库的分布从热车零的点状发屎成体系化，层次化的网状,集团化文勃与防议文收相结合,又进一步突破交*1区域范田.为更多实体企业参与用I贷文H援供便利以玉米为例，集团文JM方式将玉米交副区域犷大至全国主要产销区.冬北黄淮等堆区的饲料养殖企业能够更加便捷i缭与交物和智丽保值，有助于支持当危企业做大做惺、但进产业集约化、现栈化发展,同时.在集团交1方式下，产相宜接对接得以实现.中间贸易环节相应派少，有利于加强东北与文他地区间资源互动，«迸区域间侨3发展.2023年，大曲所在化品种上积极推广集团化交割和侨议交收业务，目前,鬃氯乙雄(HO巳谀立2家集团交木仓承(包括7家分库).洪计文畲14000多手.同W.大曲所在聚氯乙妹(PVG品种试屐吩议交收.期间.盘触乙烯(PVC)2307合约完成廿第1。0晚协议文收业务,获得中储、中外运、中远海以及中石油,中石化等企亚权圾支持.完成首笔100吨协议交收业务中网,中外运、中远海以及中石油、中石化等企业积极支持2集团化交就是以胸的方式对女InS速,针E,井侬托第砒山信用带效防范女IMR酸，科的发生.可以将大型仓摘业以及大叟石化集初企业符合务件的存雌点一次性纳入交同所统一的交融体系.通过集团交富险声e部的恰讽，产业企业可以对交融地点以及提第品展.品牌,方式等进行侬，个性侬m未砌覆好的我足.文累便利性也网期吩提升,研金也可以在集出外1仓比总解的信用捏保下出Etb汝依，交育峰nfPwxtfASERYlNGTHEREA1.ECoNoMYSERV三GTHEREA1.ECONOMY信息管理任务管理“全面风险0“建制度、优流程为堤离交易所风险管理的规范化水平，大商所于2020年提出了构建全面反险管理体系的工作目标加任若2021年10月，大商所学全Si网葭管理制度开始试行，着手给别布场、N终安全，典情与法。以及基砧设,施四个条线的风除预案。2022年11月,大商所反险管理(5患原统的注细需求正式提出，确立了战险*理鬻靛化、信您化的思路.目前，大商所已基本逮设起包括“制度管理,估息管理、任务管理，应招管理、风除详情”等模块的鲜合性风酸管理系统.大商所全8J风险管理SE持“职费清城,!W度找范、运行为力，ffi.ftaas,四5温则.在组织架构方面，明循全面反及健覆领导小姐、工作小纲,各取熊部门以及风控办公主的职费.在管理执行上,全面根理交S,交割'姑豫等不同环节可蛭出顼的风险场景，井明魂诲个风险场景的主责部门和辅员部D.初步建立起以“风险场景一风修指标Tt播故”为宛式的风除管理根架.It至2023年末，大商所已戏立风睑场景253个，战障指标543个,以及高效患精的风险管理信.!流4机制.全员母可成为风发信息的发现者和报告者，制度管理©应急风险管理详情“科技Mtr促转型、提质效2021年以来,大角所积松端应证Ifi会科技监管建设号召.立足业务发展的实际需要，全力推动监管工作由人力15管向留M监管转变.历经3俎努力.大商所最终课成新一代监资7。系统.2023年7月新一代监瓷7.0系统上姣，收科完成新老系故芯横，新一代监查7.0系统更智能、更便疣、更高效，让科技充分拥拘监看.相比旧有系IS.新一代Ig资70系炼的最大不同在于“新科技与监查业务的有机帏合，为大育所实双业务处理更高效.保总汇嶷更便捷、战控决策史稹准、砰估处置史科学'Itt观绪构更消坞、市场监假更严密的高质量市场监售Jl定了里实基Hr具体包括：多源敷嵬融合贸通，分别构建峥态与动态实体政据；画愫系统实现分层精准长能，提高市场昆险监管质效；廿境运算拓展业务边界,将人工智能技术成功应用于关联账户和客户画像系统；科技助力监叁业务全Ift程再逡将科技化,智能化基因注入亚务流转的杏个环节.Iti“长牙带强T强落实、敢亮创法就格JS是交易所履行一线监管投资的承委:r段，2023件，大商所坚扎实做好市场实时监测监控,强化异常交S5行为监督.依法严厉打击各类违法法短行为，切实雄护市场“三公”秩序.市场实时监测监控实现违规行为“早发现.早疹、处置-2023年.大商所累计发现并移交违规交5城索123条，识别疑©存在实际控制关系的客户共329蛆1826名.通过市场实时监测监控，大商所有力堆瘴护了市场“三公”秩序,保障了文初考合法权益.同时，大商所针对产业、高顿、机构'境外,做市商和风险筲理公司等考点群体客户，分别构城了监测监控框架，此外,大商所还不断推进覆盖场内场外，境内境外的跨市场,跄领城风险联动监测和交易行为监管.异然交易行为假理遏制潜在注规行为于曲芽状态，异常交易行为是指容易对市场正常交易秩序产生扰动的行为,包括自成交、频等报黜单'大球报Ie单苦.在异常殳S行为未对市场产生实院不良影峋前，不宜将R作为违规行为处理.对于异常交易行为.交易所通献采取电话提示、列入直点监督名单或限制开仓等监管措旅，2023年，大商所累计处理异常交易达标行为572起.对22名达标的客户及实际控制账户组采取了限制开仓的监管指艳（详见图4）。此外，大商所还进一步优化异第交易行为认定标;隹取消套期保值客户投机斌性订单的异常交易行为峪免,完善自成交次数的计算方法.2020年2«21年B2OH2023年4大育萧MKnMMiUUkIH完的夜盘交易机制规制“搜门抢班”行为近年来.市场上出现“抻门抢地”麻罂程序化支肪行为.在夜点培束后外部环境变化疗致定的隔夜行情波动时个别久奶者利用技术优势抢先与改依不利方向上的遗曲订单成交,并迅速反向平仓援利.使部分其他投资者在面临不利行情时无法及时撤限而道变粗失.2023邠，大商所经过深入研丸及广泛调«,提出了增加日盘日令竞价的交易机制优化方案.根史新方案.交易WnI也在日盅笑合竞价的申报阶段，对Bt盘交易阶段未成攵的订柒进行嫩枪先报入的订款也无法定向与处干不利价位的未扭辆if4成交,从极本上消除“报门抢单”交易的狭利空间.充投资者保护机制贯彻投保“一杷手”工程要求及“大投保”理念，大商所粮抵中国证监会构建互促共进，齐抓共管的“大投保”理念，成立投班者保护工作依导小组,从总体要求'工作任务.袁健分工等角度进一步明确了投资者保护工作机制,领导小组由大商所党委书记担任组长，相关部门主动叁与、积极介入，切实m强了大商所投保工作的姐娘领导、锭全了沟通协调机制.提高了各业务、各产金,各环节投资右保护工作的整体性和协同性.严格落实投绒由适当性管理要求，忌免交易者遭受不大商所严格落实:证莠朋货投资者适当性管理办法3规定,主动开展自律管理.2023年，大商所朱乙雄、乙二醇期权品种上市时.明碇I提出品种运用d大连商品交易所期袋交易者适当性管理办法3相关规定,并要求开户机构和交易者落实好活当性要求.大商所全年未发生因廷当性引发的投资者权鼓受损而樗不到及时有效解决的情况,或对违反行为未能及时采取有效措施的情况.1IBfc-文W.忡1Mi-三-2023年，大商所除不断完善自律监管规中用）度，坚持“用容忍”标;隹加大违规违法行为疏处力度外，还对开设夜盘交易的品种在日盘第一小节前增加一次集合竞价,从根本上5月除“JiiTt6单”交易的荻利空间，一年来，大高所累计处理异常交易行为572起，撑食违视交易妓索128起.正式立案调查50起.提升投诲看JK务水平呼叫中心建设堤质事效，听难事、办实事.解民愤，大商所通过上经呼叫中心系统,实现市场主体通过拨打400电话一号通达全部业务的服务效S1.2023年.大商所进一步升级呼叫中心用务,对来电全流程眼踪.保建所有来电均能及时得到明确回复,大商所全年采计接听电话12011个,呼叫中心已成为高效傲听中小投奥者声音，评怙改善工作和回应市场关切的重要架道.-两MI一端”持康发力，畅通投烫者互动祟道，.2023年，大商所通过黄信公众号、货博,东方财富开设新媒体账号与爻另者殳流互动，回复交易者向I1.确保信息快速、准偷传达给交易者，同时，大商所还持续通过一新闻发布”栏目，以“答记者问”影式回应解否交易.产业企业、会员单位等市场主体的意见建议和问题，全年共发布8期.tMmBttMM.m*好文热中国投夷者网站是中国证监会管理的公拄网珞服务平台,为投资者提供知识普及、权益维护，互诩交流等信息g量务.2023年.大育所里计向中投HRtt30ft,包括便创图文、视频，教学案例等；同时.联合开展投效作品征集活动，并在中国投资者网公众号开展优AfWM.支靖期货公司会员开展市场tfja,促进良性发展.2023年,大商所支持IM家期线公司会员开展市场活动共1470场,累计培育16.37万人次，%计支持金燧近2600万元,支持期货公司会员范出较2022年有较大提升，同比增加40家、增幅40、.同时，大商所还响应中国证监会号召支持新温地区期货公司会员发展,为当地期货公司、分公司及营业部提供270万元手续费减收屈度.京期货公司7万人次开展桢活动共1470场累计金领近2600万元2022增福+40«.¥,为新尔港区期货公司'分公司及管业都Q夕Ktt.270万兀手续M;蜘度ZDSkw5W9JIWD三W三wmw2023年，大商所全面实施市场培育活动备案制管理.事喻管理模式由审?阱1衢化升级为备案制.有效提升期货公司会员举办活动的灵活性和活动甯批效率,向阻，大商所还实行“季月冏”活动安排，根据品种对应的产业特点和产业大会用办惯例.做到了“每季有主地'每月有活动'每周有声甘”."季月周”实艇后.活动安排规划性显著粕强，当事引导品好活动的举办比例大好提升，改变了原有的全年活动均以农产&为主的格局.全年举办“李月周”主SB活动705场.占全SJ市场活动比例近50、.开展主整活动706场占全部市场活动比例近50%K斯期货公司会员实际需求，出升照务体将.2023年,大商所上线会版70系统,运行效率明显提升,打包结算文件的生成时间同原有系姣相比堤升3倍左右.会的7.0系统新增工作台，妞识序和交易所通讯录3个模块，便于会员查询献见问题、及时联原交易所业务人员,使用体验更智能.会照70系娩还能根里会员的使用习惯推荐常用的功能点，方便会员进行业务操作.同时，大商所上线了信SU0会员活动瞥理系蜕，实现市场活动线上申报.线上审梭.会员话动管理系统可实时跟踪审核流程，提升业务办理效率.此外,大商所还认真倾听期货公司会员诉求，定期收集意见建议，全年收集241条，并逐一推进跟宏，落实和反馍.S6敷字化蓄硼筑设迈上新台阶2023年3月.大商所历经四年建设的讨个自建的高能效数据中心一金黄同城数捉中心闻利启用,并诩过接础设施运维体系(UPtimUM)认证完成“大商所云战略”规划布局'方案设计，加快推进信息技术基物架构向云原生演进，M&OCUMnCorrwodt,EctungoDCEDataoeneerBdg068<Dp3lAuQuil2O2S大商所城数据中.启用太博商品条易所B3*330B,大育IHtMMM中6.JI穗心系纥数字化阚取用新进展继2020年上线交易系娩7O之后，大SJ斫于2023年6月上妓运行清算7O系故，闭市及结算性能提升10倍.标志，以交易，结算为代战的核心业务系娩全面迈向"7时代”.有力支撑更大市场容量及创新或务发展.基于发查7.O上找了流程电子化、关联组画像、境外IP预鲁等功能，科技监筲效能不断增强.会极7.O族线全面投入使Hl.有效提升会员服务水甲.2023年10月,数字仓点一期系统平粒上线,解决上百个市场反馈的电子仓单系统问题,多方面提升仓单管理和交;H办理效率,为会员堆位.交料仓府等提供更加稳定'高效和便捷的软字化平台和期务.场内外头寸转换(PTM)二期Jft目平稳上线并于9月1日推出PTM业务,从服务产业客户和场内外融合双向发力，打造行业内业务支持最全面的场外平台。ffi2。系烷正式上戏，实现期货、现货指数一体化管理.共同设期货行业科技新生玄大所租发簿行殳中心作用,支持行业发展乞新，助力科技监管政策落地实施2020年4月.大偌所在此前测试中心的基咄上成立了行业首家渊试公司飞泰渊试技术力限公司.2023年,Bl绕股票发行注册制改革,上阴所新一代交易系统建设、北交所现券交易业务等行业重点创新成果，企“保J*i9f业务163个版本上线，向行业H!警产重缺JG133个.为助力行业客户籍实现穿透式监管达标.完成601款客户爆的证，出具1056份报告,提升行业核心演统胡发送量，大商所金融客户瑞海济实验室正式对行业53款APP开展安全唬测服务.占比全市场忘量70、.先成12枚IMIO全年保4I（，3个股本上找育行殳!B产重修33个6。1户«£完Jtfil1056即区告出亚行453APP开JR安全3»分占比全市场怠量70%,完成12款认证提升数握治理能力和服务员效2023年，大商所进一步深化效史治理,基本构it影成包括依据管理:W度、各关数据管理办法，各类败据管理与使用规苑的“1N+的败据!W度体原，在统黔梳理微据语产、制定数据汇Sl方案，夯实微再治理和数据应用基础上，大商所蛆建陪养败据分析师团队.丰富数笈应用场景，推进标签中心、画像中心,数据沙死等多层次数据应用功统建设，持续提升用现联动分析与监管水平.大连商品交易所服务实体经济大事记领导调研足迹屋；2月7日彩北京大商所党委书记、理事长冉华走访国家发展和改革委员会、中国钢铁工业济会.3月15日至16日山东大商所党委书记、理事长冉华Tf赴山东省港口集团走访调研国3月21日卷晾助大商所党委委员、副总经理IK强在北京参加相关部委工作会议,4月24日班25日喀太原大育所党委书记、理事长冉冬钿赴山西，先后调研中国太原煤炭交易中心、山西焦燥第K固际交易中心'山西凯嘉能源集团租IJ西证券.6月5日童7日啰.、±5«?大商所党委委员、耽经理ff在杭州和上海开展实控账户管理专彪调研.图6月8日JP日。北京'天津劭大商所党委委员,副然理程伟东在北京和天湮先后谢肿箱肉食,河锅国际'Ts期货以及新天钢,电6月26日啰租巳大商所党委书记，理事长冉华在天津与天津证监局，天津期货业协会和在津会员单位进行座谈交流.6月28日黄眸大商所党委书记、理事长冉华一行调研黄驶潜煤发港区，期间与黄骅市政府'河北瀚海投掰集团,国能黄猝港务公司等单位（S绕期货市场助力黄骅港转型升级和资源整合、推动京津翼协同发展等话82进行交流探讨.7月3日薨4日彩哈尔滨Iy大商所党委副书记、总经理严绍明带队卷哈尔滨，谓研走访二吠荒集团.并与中EI大豆产业协会及相关产业客户会员单位就完善交割翦4院IJ度'推进交割管理优化开展座谈交流.7月4日童6日彩S51、蝴园大商所党委委员，M德经理王伟军在湖北调研淡水鱼、''小龙虾fit发市场.量7月6日釐6日彩北京国T大商所副总经理王玉飞先后在北京m，:期货对钢铁行业运行状态评怙研究遽SS研讨会，并赴上海调研上海钢联铁矿石拒效，7月S日釐8日深圳大商所党委委员.捌总及理于力在深圳调M华为公司.深圳证券交易所、海航期货物金瑞期货.7月6日W7日厦门大商所竟委书记、理事长冉华带队赴厦门开展实地调ffl,并与厦门象屿集团百限公司,度门建发股份有限公司,厦门国贸控股集团有限公司等第点产业客户就服务产业企业和期期联介工作开展座谈交流.713H三15H砌、广州大商所党委委员，捌总笈理程伟东在深圳和广州调研当堆生猪企业'做市简及期货公司.图714H喀北京易大商所党委委员、副总经理王伟军在北京谢研中国气象局、中国气象服务协会"电7月20日彩安康f大商所党委就书记、总经理严绍明增同证盅会党委委员'副主席方星海赴陕西省安康市谢研，实地走访当地生猪养殖龙头企业阳展牧或股份有跟公司,井加方星海西主J席组织召开的生玷“保外期笊座谈会.8月14日塞16日©长春大商所副总经理王玉飞在长吞调超肉牛市场.因9月13日彩上海大商所党委委员,副轨建于力在上海调研中国金融期货交易所,中国太保寿桧.邕IOflua9福州Hy大商所党委书记.理察长冉华应邀出席“202廊金融资本服务实体经济福建创新发展大会”并作主旨发?1.会上大商所和福建Si政府签署故略合作协议，11月20日彩大连助大商所党委副书记、总经理严招明会见来访的乌兹别克斯坦国家原料商品交易所(IZ%)管理委员会第一副主席卡莫罗夫一行，双方就未来通过深化合作.更好服务两国经贸和投资领域发展.打造鱼标关系新兵范等开展深入交流.1127H彩园T大商所副总经理王玉飞在北京拜访中国水产和流通协会.国12月9日北京11大商所党委书记'理事长内华在北京出席“大商所一北大光华“石化产业高级妓理人发展课程H*。墙调妞学员座谈会，介绍了大商所服务石化产业发展相关情况，听取了市场人士»见窿议。